2018年自考“国际金融实务”复习题四

2018年自考“国际金融实务”复习题四

三、名词解释

1、外汇          2、直接标价法     3、间接标价法      4、看涨期权

5、看跌期权      6、美式期权       7、欧式期权        8、国际收支

9、外汇风险      10、间接套汇      11、抛补套利       12、国际储备

四、论述题

1、简述运用外汇期货进行套期保值的两种主要形式。

2、简述影响汇率波动的主要因素。

3、简述外汇期货与远期外汇交易的区别。

4、简述汇率变动对经济的影响。

5、简述国际收支不平衡的原因？

6、简述国际收支自动调节机制中的“货币—价格机制”。

五、计算题

1、国际外汇市场某日牌价：

          AUD1=USD0.7350-0.7360          NZD1=USD0.6030-0.6040

求澳元兑新西兰元的买入价与卖出价?

2、国际外汇市场某日牌价：

         USD1=CHF1.4860-1.4870

         USD1=JPY100.00-100.10

    求瑞士法郎兑日元的买入价与卖出价?

3、已知：

即期汇率USD/SGD=1.8010/20，一个月远期20/30

即期汇率USD/JPY=120.11/23，一个月远期35/45

计算：SGD/JPY的一个月远期汇率

4、某年10月15日（星期一），A公司买入10份次年3月期的瑞士法郎期货合同（以芝加哥国际货币市场为例，每份瑞士法郎期货合约的金额为CHF125000），期货价格CHF1=USD0.5776，初始保证金为USD25000，维持保证金为USD18750，当各日外汇期货市场的期货收盘价格（结算价格）为以下金额时，计算该套期保值者的当日损益、累计损益、保证金余额以及是否要追加保证金，并填入下表。